МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ СО СЧЁТНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ

Автор(ы): Шамраева Виктория Викторовна

Рубрика: Математическая кибернетика

DOI: 10.21777/2500-2112-2018-1-65-69

Выпуск: 2018-1 (22)

Страницы: 65-69

Ключевые слова: безарбитражные рынки, полные рынки, мартингальные меры, специальная хааровская фильтрация, свойство универсальной хааровской единственности, условия несовпадения барицентров

Аннотация: Используя метод специальной интерполирующей хааровской фильтрации, найдены достаточные условия на параметры финансового рынка со счётным числом состояний. Эти условия позволяют исходный неполный безарбитражный рынок преобразовать в полный безарбитражный. Полученные результаты могут стать основой для создания программного комплекса, который может быть использован инвесторами для выбора оптимальных стратегий на финансовых рынках и построении ими хеджирующих портфелей.

Библиографическая ссылка: Шамраева В.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ СО СЧЁТНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ // Образовательные ресурсы и технологии. – 2018. – № 1 (22). – С. 65-69. doi: 10.21777/2500-2112-2018-1-65-69