ВЫЧИСЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХЕДЖИРУЮЩЕГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЗАДАННЫХ В ФИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ

Автор(ы): Шамраева Виктория Викторовна

Рубрика: Управление

Выпуск: 2014-1 (7)

Страницы: 40-45

Ключевые слова: Финансовый рынок, Бесконечное число состояний, Мартингальные меры, Ослабленное свойство универсальной хааровской единственности (ОСУХЕ), Ослабленное условие несовпадения барицентров (ОУНБ), Самофинансируемый портфель, Платежное обязательство, Полный капитал

Аннотация:     Определение самофинансируемого портфеля, реплицирующего некоторое платежное обязательство является одним из важнейших направлений исследования финансовых рынков. В данной работе на одной модели рынка с бесконечным числом состояний просчитаны компоненты хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств.

Библиографическая ссылка: Шамраева В.В. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХЕДЖИРУЮЩЕГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЗАДАННЫХ В ФИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 1 (7). – С. 40-45. doi: