СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ДОХОДНОСТИ

Автор(ы): Чугунов Виктор Иванович

Рубрика: Экономика

DOI: 10.21777/2587-554X-2022-1-36-41

Выпуск: 2022-1 (40)

Страницы: 36-41

Ключевые слова: коммерческий банк, управление риском, резерв на возможные потери, риск дефолта, CDS (Credit Default Swap), чистый доход

Аннотация: В статье на материалах ПАО «Сбербанк» исследуется взаимосвязь между уровнем банковских рисков и объемом созданных обязательных резервов на возможные потери по отдельным видам банковских операций. Автором сделан вывод о негативном влиянии созданных резервов на величину чистого дохода коммерческого банка. В связи с этим в статье предлагаются практические рекомендации по совершенствованию управления рисками на основе CDS (Credit Default Swap), используемого для хеджирования рисков и включающего в себя как признаки страхования, так и признаки производных финансовых инструментов. Применение CDS позволит добиться экономии средств на создание резервов на возможные потери, что благоприятно отразится на увеличении доходов кредитного учреждения.

Библиографическая ссылка: Чугунов В.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ДОХОДНОСТИ // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2022. – № 1 (40). – С. 36-41. doi: 10.21777/2587-554X-2022-1-36-41